Mercado de Productos Derivados

Unidad.- Concepto de riesgo financiero

• Concepto de riesgo financiero

Unidad.- Concepto de instrumento derivado

• Concepto de instrumento derivado

Unidad.- Mercado organizado y mercado no organizado

• Mercado organizado y mercado no organizado
• Funciones de la sociedad rectora del MEFF

Unidad.- El Mercado de Futuros

• Operacion al contado y a plazo
• Efecto apalancamiento
• Organizacion y funcionamiento del mercado de futuros
• Que son los Contratos de Futuros: principales caracteristicas
• Como funcionan los Mercados de Futuros
• Como se venden Futuros antes de haberlos comprado
• Liquidacion diaria de Beneficios y Perdidas
• La camara de compensacion o clearing house
• La camara de compensacion o clearing house - Ampliacion
• El proceso de liquidacion. Deposito inicial y margenes de variacion (liquidacion diaria de perdidas y ganancias)
• El proceso de liquidacion. Ampliacion
• Liquidez en los mercados de futuros
• Precio teorico del futuro
• Conclusiones
• Precio teorico del futuro. Ampliacion.
• Principales contratos de futuros
• El IBEX 35
• Contratos futuros. Ampliacion.
• FRA
• FRA. Ampliacion
• Liquidacion del contrato FRA. Ampliacion
• Euribor a 3 meses
• Futuro Euribor 3 meses. Ampliacion
• Formacion general de los precios. Ampliacion
• Aplicaciones practicas de cobertura y especulacion: Indices, acciones y tipos de interes a corto plazo (Euribor 3 meses)
• Aplicaciones practicas de cobertura y especulacion. Ampliacion

Unidad.- Mercado de Opciones

• Que son las Opciones: principales caracteristicas
• Mercado de Opciones. Ampliacion
• Opcion Financiera
• Tipos de Opciones
• Clases de Opciones: Calls y Puts
• Como se liquidan las opciones
• Venta de opciones
• Como se garantizan las operaciones con opciones
• Como se liquidan las Opciones
• Venta de Opciones
• Como se garantizan las operaciones con Opciones

Unidad.- Valor de la Prima

• Precio de ejercicio de las opciones (strike)
• Como afecta el paso del tiempo al valor de las opciones
• Valor intrinseco y valor temporal de las opciones
• Opciones in the money, at the money y out of the money. Ampliacion
• Opciones in the money, at the money y out of the money
• Aplicaciones practicas de cobertura y especulacion
• Ventajas e inconvenientes de la operativa en futuros y opciones
• Cuando aplicar las distintas estrategias: compra de calls
• Cuando aplicar la estrategia de compra de puts
• Cuando aplicar la estrategia de venta de puts
• La sensibilidad de las opciones
• Estrategia del cono o straddle comprado
• Estrategia del cono o straddle vendido
• Estrategia de la cuna o strangle comprado
• Coberturas: caps, floors y collars

Unidad.- Productores Estructurados

• Productores Estructurados
• Composicion de los estructurados
• Opciones exoticas en el disegno de estructurados
• Soportes de emision
• Objetivos de comercializacion
• Fondo de Inversion Garantizado
• Plan de Pensiones Garantizado
• Deposito Convencional Asegurado
• Contrato de Compra Venta de Opciones (CCVO)
• Bono u Obligacion
• Seguro
• Certificado o Nota Internacional
• Certificado o Nota Internacional. Ampliacion
• Fondo Garantizado de Renta Variable
• Construccion Simplificada del Fondo Garantizado. Ampliacion
• Fondo garantizado de renta variable. Ampliacion
• Deposito estructurado
• Caracteristicas del deposito estructurado. Ampliacion
• Estructura reverse o Contratos de compra de opciones (antes CFA). Ampliacion