Ficha del curso
Gestion de Carteras
Administración y gestión
Contenidos
Conceptos basicos de estadistica
- Media y esperanza
- Varianza y desviacion tipica
- Covarianza
- Coeficiente de Correlacion
- Recta de regresion
Riesgo y marco de rendimiento
- Rendimiento de un activo
- Rendimiento de una cartera
- Volatilidad de un activo
- Riesgo de una cartera de valores
- El concepto de diversificacion
- Supuesto de hipotesis de normalidad
Mercados de capital eficientes
- El concepto de eficiencia en los mercados de capitales
- Diferentes hipotesis de eficiencia de los mercados
- Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalias
Teoria de Carteras
- Aspectos fundamentales de la Teoria de Carteras
- Seleccion de la cartera optima
- Modelo de mercado de Sharpe
- Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)
- Otros modelos teoricos: Graham y Dodd
Proceso de Asignacion de activos
- Definicion
- Distribucion de activos: Matriz de Asset Allocation
- Diferentes tipos de Asignacion de Activos
Medicion y Atribucion de resultados
- Medidas del Rentabilidad
- Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
- Comparacion con un indice de referencia: Benchmark
- Aplicacion al analisis y seleccion de fondos
- Atribucion de resultados: Proceso y calculos
Informacion del rendimiento a los clientes
- Atribucion de resultados a corto y largo plazo
- Normas internacionales de presentacion de resultados
Objetivos
- Comprender los conceptos y tecnicas de la gestion de carteras de inversiones.
- Analizar los riesgos y retornos de diferentes activos y clases de activos.
- Desarrollar estrategias de diversificacion y seleccion de activos eficaces.
- Evaluar y monitorear la performance de la cartera.
- Tomar decisiones informadas sobre la rebalanceo y la asignacion de activos en la cartera.
- Aplicar conocimientos y habilidades en la gestion de una cartera real.